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车辆保险购买与事故频率之间关系的研究
许永清a，周柏龙b，邵永明c
a中华民国台湾高雄市政府公务员道德办公室调查科，中华人民共和国台湾高雄
b第一科技大学风险管理与保险系，中华人民共和国台湾高雄，
c中华民国程池大学商学院风险管理与保险系，中华人民共和国台湾台北
摘要
近年来，保险、道路交通事故(RtA)和一般交通安全之间的关系越来越受到学术界、行业从业者和政府决策者的关注。我们利用台湾车辆损坏保险的数据，检验保险覆盖面较高的司机是否更有可能参与区域贸易协定，以及这种关系是否受到被保险方的性别以及车辆和被保险方的年龄的调节。使用概率单位回归，我们确定了保险范围和索赔之间的积极关系，并发现索赔历史不佳的被保险方更有可能参与区域贸易协定。尽管我们的发现为逆向选择理论提供了支持，但当考虑到车辆年龄的调节作用时，保险和索赔之间的正相关关系变得无关紧要；事实上，车辆年龄削弱了保险对索赔的积极影响。我们的结果表明，驾驶记录不佳的司机为他们的新车购买更高的保险，往往会参与更多的区域贸易协定，并提交更多的保险索赔。
关键词：车辆事故；保险覆盖范围；减缓车辆；年龄的影响
介绍
美国道路交通事故年度统计数据显示，自1950年首次整理记录以来，2010年道路交通事故死亡人数降至历史最低水平(NHTSA，2010年)；然而，在其他国家，尤其是那些迅速机动化的国家，情况不一定如此。最近的一项研究报告称，1990年，道路交通伤害被列为“全球疾病负担”的第九大主要原因(Chekijian等人，2014年)，事实上，世界卫生组织预测，到2030年，道路交通伤害将成为这一负担的第五大主要原因(世卫组织，2012年)。
近几十年来，公众对区域贸易协定令人难以接受的死亡人数的关注有所增加，《2013年全球道路安全状况报告》报告称，目前全世界区域贸易协定死亡总数为每年124万人(世卫组织，2014年)。结果，世界各国政府通过实施相关法律和投资公路资本，大力加强道路安全(Nguyen-Hoang amp; Yaung，2014年)，同时车辆制造商也强调改善车辆设计，共同目标是降低交通事故的频率和严重性。然而，无论付出多少努力，区域贸易协定都无法完全避免；因此，目标必须本质上是降低它们的频率和幅度。
为了弥补区域贸易协定造成的金钱损失，司机可以考虑购买车辆保险，例如赔偿碰撞、盗窃或其他不幸事件造成的人身伤害或损失。然而，在包括台湾在内的许多国家，法律要求司机投保有效的责任保险，以保护被保险方免于因造成人身伤害和/或他人或车辆损坏的事故而产生的任何法律责任。
这项研究有双重目的。首先，我们考察购买车辆保险对区域贸易协定的影响。保险文献中提出了两个突出的理论“逆向选择”和“吉祥选择”，作为预测和解释两者之间关系的手段
购买车辆保险和RTA事件。在本研究中，我们旨在调查台湾碰撞保险的数据支持哪种理论。其次，我们调查了保险方的性别以及车辆和驾驶员的年龄对这种关系的影响。据我们所知，还没有进行过旨在检验购买车辆保险与区域贸易协定之间可能的调节作用的实证研究。
关于“逆向选择”理论是否实际上得到现有经验数据的支持，文献中的争论仍在继续。正如卡拉季佐娃和西格尔曼(2012)所指出的，“逆向选择”一词最早是在十九世纪创造的，相关理论随后由阿克洛夫(1970)和罗斯柴尔德以及斯蒂格利茨(1976)提出并正式化。在保险市场中，由不对称信息引起的逆向选择描述了这样一个事实，即保险购买者拥有关于其风险的剩余私人信息，即使在风险分类之后，保险公司也缺乏这些信息(Shi，Zhang，Valdez，2012)。根据逆向选择理论，高风险个人更有可能购买更高水平的保险，因此，这些个人更有可能遭受损失。因此，风险较高的司机倾向于购买更高的保险，也倾向于提交更多的索赔。这一推论导致保险金额与被保险风险发生后的正相关。
在以前的几项研究中发现了覆盖面和索赔之间的这种积极关系(Puelz amp; Snow，1994；Shi等人，2012年；李刘鹏，2013)；然而，也有许多其他研究的实例，没有发现不利选择的证据(Chiappori amp; Salanie，2000；Dionne，Gouri eroux amp; Vanasse，2001年；斋藤，2006)。“有利选择”理论(或“有利选择”)是这些研究中提出的一个特殊论点，作为解释保险和索赔之间缺乏任何关系的手段。类似于不利选择，有利选择也是被保险方做出的选择，尽管在这种情况下，选择对保险人有利。
这两种理论之间的另一个主要区别是，那些主张有利选择理论的人认为，在决定购买保险时，存在与风险厌恶相关的因素，这些因素在逆向选择理论中没有被考虑。这些因素包括，例如，被保险方的年龄和性别以及车辆的年龄，每个因素都被认为对遭受损失的可能性有影响。
与逆向选择理论不同，支持有利选择理论的论点认为，高度规避风险的个人更有可能购买更多的保险，并采取更多的身体预防措施，从而表明这些个人参与区域贸易协定的可能性较低(例如，德梅萨amp;韦伯，2001年；Hemenway，1990年，1992年)。Hemenway (1990)发现了微弱的证据表明，系安全带的汽车租赁者倾向于购买汽车租赁公司提供的碰撞损害豁免保险。与吉利选择理论相一致，Hemenway (1992)发现，购买车辆责任保险的司机不太可能从事酒后驾驶，更有可能从事降低风险的行为。基于这一论点，我们期望在保险和索赔之间找到一个负相关。
值得注意的是，逆向选择理论和同情选择理论对保险和索赔之间的关系做出了不同的预测。前者预测积极的关系，而后者预测消极的关系。前者认为高风险的司机更有可能购买更多的保险。由于风险驾驶员参与区域贸易协定的可能性更高，因此可以观察到保险和索赔之间的积极关系。相反，后者认为规避风险的司机倾向于购买更多的保险。由于这些驱动因素不太可能参与区域贸易协定，因此观察到一种负面关系。
像逆向选择理论一样，道德风险理论也预测保险和索赔之间的正相关。在逆向选择的情况下，根据保险公司对保险买方的风险分类，驾驶员被假定拥有关于其风险类型和偏好的私人信息。那些拥有高风险或热爱风险的私人信息的人会比那些拥有低风险的私人信息的人购买更多的保险。然而，道德风险理论认为，一旦司机购买了更多的保险，他们往往风险更大，更有可能参与区域贸易协定。斯宾德勒、温特和哈梅尔(2013)指出，道德风险与“隐藏行为”有关，而逆向选择与“隐藏信息”有关在我们的论文中，我们试图通过检验先前和未来索赔之间的相关性来区分道德风险和逆向选择。科恩amp;西格尔曼，2010)。
使用奥克兰汽车碰撞伤害研究1998-1999年的数据，佛斯、伊维斯、康纳、阿梅拉通加和诺顿(2003)发现，没有保险的司机比有保险的司机更有可能遭受汽车碰撞伤害，这一发现为吉利选择理论提供了一些支持，因为风险厌恶程度较低的司机可能选择不购买保险，但更有可能参与区域贸易协定。
应该注意的是，在逆向选择和有利选择的论点下，假设被保险方比保险方具有信息优势。在逆向选择理论的情况下，风险较高的个人购买更高水平的保险并有更大的可能卷入事故，这就揭示了这一优势；相反，在有利的选择论点下，风险厌恶的个人购买更高水平的保险，但卷入事故的可能性更低，从而显示出优势。
以往关于交通安全的研究往往主要侧重于预防道路事故，包括通过解决安全带的使用(Farmer amp; Wells，2010年)、酒后驾车(Sloan，Chepke amp; Davis，2013年)、超速行驶(Ardeshiri amp; Jeihani，2014年)、戴头盔(Bonander，Nilson amp; Andersson，2014年)和使用儿童约束装置(Romano amp; Kelley-Baker，2015年)等问题，减少总伤亡人数。
然而，从交通安全的角度来看，似乎很少研究(如果有的话)特别关注保险追逐行为可能如何影响区域贸易协定的可能性；因此，本研究旨在填补文献中的这一空白。先前的保险文献还指出，还有其他因素，如风险厌恶，可以很好地抵消保险和索赔之间的正相关关系(Hemenway，1990，1992；Shi等人，2012年)。与这些研究形成对比的是，在本研究中，我们认为保险范围和索赔之间没有关系可能是由于保险人已知的某些因素(如车辆的年龄)产生的缓和效应。
利用台湾车辆损坏保险合同的数据，我们发现保险覆盖面较高、驾驶记录较差的司机更有可能提出索赔，从而表明存在逆向选择。然而，我们还发现，保险和索赔之间的这种积极关系因车辆的年龄而减弱，从而表明较旧车辆的保险-索赔相关性较弱。
本文的其余部分组织如下。台湾汽车保险市场的背景在“台湾汽车保险市场”一节中提供。本研究中采用的分析数据和方法在“数据和方法”一节中描述，随后在“经验结果”一节中介绍和解释我们的经验结果。最后，实证结果部分给出了本研究的结论。
台湾汽车保险市场
2009年，汽车保险是台湾非寿险公司的主要业务，占整个非寿险行业总保费的49.36%(台湾保险学会，2015)。车辆保险包括三种主要类型的保险:车辆损坏、盗窃和责任保险。在本文中，我们使用车辆损坏保险的数据，因为它在台湾是自愿的。我们不使用车辆责任保险的数据，因为驾驶员需要购买强制性车辆责任保险，该保险仅涵盖与人身伤害和死亡相关的医疗费用。最高赔偿额大约相当于73，000美元。认为这个数额不够的司机会自愿购买更多的车辆责任保险。希望为其他司机的汽车受损投保的司机需要购买自愿车辆责任保险。
本文旨在研究保险购买与交通事故发生率之间的关系。因此，很明显，强制保险的数据不能用来检验这种关系。由于台湾的所有司机都需要购买强制车辆责任保险，所以使用自愿车辆责任保险也是不合适的，而且购买保险与交通事故发生频率之间的关系在统计学上不太重要。
值得注意的是，基于经验评级的奖惩制度自1996年以来在台湾一直有效。在该系统下，投保人的车辆损坏保险费率由被保险人和被保险车辆系数决定。保险系数包括性别年龄和过去的索赔系数，而保险车辆系数与保险车辆的年龄和立方容量有关。
奖惩系统是对称的。更具体地说，该系统的奖励元素鼓励安全驾驶，而malus元素惩罚不良驾驶记录。上一年没有索赔的司机的保费可享受20%的折扣。那些连续两年(三年)没有索赔的人，其保费可享受40%的折扣。相反，在过去三年中，有两次(三次，四次，hellip;)索赔的司机的保险费将增加20%(40，60，hellip;)。
数据和方法
数据
本研究使用的车辆损坏保险合同数据来自台湾第二大非寿险公司。按毛保费计算，这家保险公司的市场份额为11.17%。我们的研究样本包括总共726份观察报告，合同涵盖2009年政策年度，在2009年编写，并在接下来的12个月内生效。车辆损坏保险为被保险车辆在事故中损坏提供保护。
描述保险和索赔之间关系的双向频率的二乘二应急图表是：
表1
变量的双向频率。
索赔总额
0 1
覆盖范围0 424 97 521
1 139 66 205
总计563 163 726
注:卡方统计量为15.576，具有1%的统计显著性(p= 0.000)。
如表1所示。如表所示，在所有高保险级别的投保人中，32.20%(66/205)的人被发现有次级索赔，而在低保险级别的投保人中，只有18.62%(97/521)的人提交了索赔。
在所有提交索赔的司机中，40.49%(66/163)倾向于购买更高的保险，事实上，只有24.69%(139/563)的司机在保险公司没有提交索赔。卡方值为15.576 (p 0.000)，清楚地表明保险范围和索赔之间存在积极的关系，这一初步调查结果表明，保险范围较大的被保险方更有可能提交索赔。
方法学
正如科恩和西格尔曼(2010)所指出的，检验保险和索赔之间关系的一种直观方法是按如下方式运行概率单位回归：
其中，如果投保人I提交了一项或多项索赔，Claimi是一个伪变量，等于1；否则为0；保险范围指投保人I的保险范围选择；这个变量是二分变量，对于高覆盖率等于1，对于低覆盖率等于0；CVi是一组控制变量(将在下面定义)；ei是一个经典的错误术语。我们假设误差项独立于所有解释变量，并且具有标准正态分布。
文献中的一些相关研究已经确定了一些变量，这些变量被发现对因变量有一定的影响；因此，这些变量作为本研究的控制变量包含在回归中(Saito，2006；金，金，伊姆amp;哈定，2009；Shi等人，2012年)。这些控制变量包括被保险方的年龄、被保险方的性别、被保险车辆的年龄、“奖惩”系数、被保险车辆的位置、车辆是进口的还是本地生产的、车辆容量以及合同是否是续订合同。
通常，年轻司机驾驶经验较少，因此更有可能参与区域贸易协定(Shi等人，2012年)。此外，男司机也被认为比男司机更安全。“红利-马勒斯”系数代表投保人过去的索赔历史。预计索赔记录较差的司机更有可能提出索赔。先前的研究(例如，Paefgen、Staake和Fleisch，2014年)也认为，地理区域与提交索赔的概率有关。很明显，在更繁忙的地区开车更容易发生交通事故。科恩(2005)发现被保险车辆的价值与索赔的可能性正相关。由于国产汽车通常比进口汽车便宜，我们预计国产汽车不太可能发生交通事故。由于车辆的价值通常会很快贬值，所以司机没有动力续签车辆保险合同。那些确实续签了保险合同的人通常比那些没有续签的人更厌恶风险。因此，预计续签合同的投保人不太容易提出索赔。本研究中使用的所有变量及其定义见表2。值得注意的是，这些变量对保险公司来说是可以观察到的，并用于保险单的定价。
如上所述，保险和索赔之间的积极关系可能表明存在逆向选择或道德风险。有效区分不利选择和道德风险的一种方法是检查先前和未来索赔之间的相关性(Abbring
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